Risikotheorie und -management
WS 2011-2012, 2 VO
(502.776)Pflichtfach für das Masterstudium "Technische Mathematik: Finanz- und Versicherungsmathematik" (F405)
E. Dragoti-Çela
Institut für Optimierung und Diskrete Mathematik
Diese LV gibt eine theoretisch fundierte Einführung in
Risikotheorie und quantitatives Risikomanagement. Es werden
statistische Verfahren zur Ermittlung der Gewinn-Verlust-Verteilung (GVV)
eines Finanzportfolios sowie zur Berechnung von
GVV-basierten Risikomaßen (etwa 'Value at Risk' oder 'Expected Shortfall') vorgestellt.
Weiters werden Anwendungen von
Extremwerttheorie, Copulas, Subexponentialverteilungen, regulär variierende
Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Risikoermittlung und -management sowie im Schadenversicherungsbereich besprochen.
Im Anschluss dieser Vorlesung sollten die Studierenden in der Lage sein mit
quantitativen Risikomodellen umzugehen. Einige der meist verwendeten Modelle
aus den oben genannten Bereichen sowie Vor- und Nachteile der Anwendung der
jeweiligen Risikomodelle/Risikomaße sollten den Studierenden vertraut sein.
Die Kapitelüberschriften sind:
Die Hauptliteraturquelle ist
A.J. McNeil, R. Frey und P. Embrechts
Quantitative Risk Management,
Princeton Series in Finance, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005.
Weitere Titel sind:
Spezifischere Literaturhinweise, insbesondere betreffend Beweise der in der Vorlesung unbewiesenen Sätze:
Die Vorlesungsnote wird anhand einer mündlichen Prüfung und einer
praktischen Aufgabe, die die Studierenden im Laufe des Semesters in Gruppen
behandeln sollen. Die Aufgabe besteht darin, für eine von der Vortragenden spezifizierten
konkreten Problemstellung, unterschiedliche Risokomodellierungs- und -messungsansätze anzuwenden.
Die Aufganbestellung wird in der Vorlesung besprochen und auch online an dieser Stelle verfügbar sein.
Die Prüfungstermine werden nach Absprache mit den Studierenden
festgelegt.
Bei Bedarf wird es bis zu drei Prüfungstermine pro Semester geben.
Die Termine werden (rechtzeitig) im Prüfungssystem des TUGonline erfasst;
die Anmeldung zur Prüfung erfolgt via TUGonline.
Die Vorlesung wird in Form einer Präsentation mit Folien (am Notebook)
kombiniert mit
klassischem Tafelvortrag gehalten.
Alle theoretischen Ergebnisse werden in den Präsentationsfolien enthalten sein. Die Beweise und die illustrierenden Beispiele bzw. deren Lösungen werden teilweise ausschließlich an der Tafel vorgeführt.
Die aktuellen Präsentationsfolien werden rechtzeitig vor der jeweiligen Vorlesungsstunde auf dieser Seite zur Verfügung gestellt.
Vorlesungsfolien 18.1.2012 - 1. Teil
Vorlesungsfolien 18.1.2012 - 2. Teil
Es gibt auch ein Skriptum, das von Frau Dipl.Ing. Schmied nach der Vorlesung der Vortragenden im Wintersemester 2009/2010 erstellt wurde.
Letzte Änderung: Jänner 2012