Risikotheorie und -management
WS 2010/2011, 2 VO
(501.776)
Prüfungsmodus
Die Vorlesungsnote wird anhand einer mündlichen Prüfung und einer
praktischen Aufgabe, die die Studierenden im Laufe des Semesters in Gruppen
behandeln sollen. Die Aufgabe besteht darin, für eine von der Vortragenden spezifizierten
konkreten Problemstellung, unterschiedliche Risokomodellierungs- und -messungsansätze anzuwenden.
In Kooperation mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG wurden drei konkrete Aufgaben definiert:
- Entwicklung von Modellen für den Liquidity Value at Risk mit hilfe des Hill-Schätzers
- Tail Modellierung für Länder-CDS-Spreads mit Hilfe der POT-Methode
- Copula-Modele der Abhängigkeiten zwichen Einflussgrössen bei CHF-Krediten
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden am Ende des Semesters, voraussichtlich in der letzten
Vorlesungseinheit am 27.1.2011, präsentiert und analysiert.
cela@opt.math.tu-graz.ac.at.
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Letzte Änderung:
Dezember 2010