Risikotheorie und -management
WS 2010/2010, 2 VO
(502.776)
Vorlesungsinhalt
Diese LV gibt eine theoretisch fundierte Einführung in
Risikotheorie und quantitatives Risikomanagement. Es werden
statistische Verfahren zur Ermittlung der Gewinn-Verlust-Verteilung (GVV)
eines Finanzportfolios sowie zur Berechnung von
GVV-basierten Risikomaßen (etwa 'Value at Risk' oder 'Expected Shortfall') vorgestellt.
Weiters werden Anwendungen von
Extremwerttheorie, Copulas, Subexponentialverteilungen, regulär variierende
Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Risikoermittlung und -management sowie im Schadenversicherungsbereich besprochen.
Im Anschluss dieser Vorlesung sollten die Studierenden in der Lage sein mit
quantitativen Risikomodellen umzugehen. Einige der meist verwendeten Modelle
aus den oben genannten Bereichen sowie Vor- und Nachteile der Anwendung der
jeweiligen Risikomodelle/Risikomaß sollten den Studierenden vertraut sein.
Einige Kapitelüberschriften sind:
-
Hintergrund und Ziele des Risikomanagements im Finanzbereich
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Gevinn-Verlust-Operatoren und Beispiele von Finanzportfolii
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Methoden zur Berechnung von Risikomaßen
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Extremwerttheorie und die POT Methode
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Abhängigkeitsmodelle: Zufallsvektoren, Copulas
-
Kreditrisikomodelle (falls es sich zeitlich ausgeht)
cela@opt.math.tu-graz.ac.at.
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Lehrveranstaltung
Letzte Änderung:
September 2010