Risikotheorie und -management
WS 2008/2009, 2 VO
(502.776)
Vorlesungsinhalt
Diese LV gibt eine theoretisch fundierte Einführung in
Risikotheorie und quantitatives Risikomanagement. Es werden
statistische Verfahren zur Ermittlung der Gewinn-Verlust-Verteilung (GVV)
eines Finanzportfolios sowie zur Berechnung von
GVV-basierten Risikomaßen (etwa 'Value at Risk' oder 'Expected Shortfall') vorgestellt.
Weiters werden mathematische/statistische Modelle in verschiedenen
Risikobereichen wie
Marktrisiko, Kreditrisiko, und Operationelles Risiko und auch deren Anwendung in der Praxis
des Risikomanagements besprochen.
Im Anschluss dieser Vorlesung sollten die Studierenden in der Lage sein mit
quantitativen Risikomodellen umzugehen. Einige der meist verwendeten Modelle
aus den oben genannten Bereichen sowie Vor- und Nachteile der Anwendung der
jeweiligen Risikomodelle/Risikomaß e sollten den Studierenden vertraut sein.
Einige Kapitelüberschriften sind:
-
Hintergrund und Ziele des Risikomanagements im Finanzbereich
-
Gevinn-Verlust-Operatoren und Beispiele von Finanzportfolii
-
Methoden zur Berechnung von Risikomaßen
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Extremwerttheorie und die POT Methode
-
Abhängigkeitsmodelle: Zufallsvektoren, Copulas
-
Kreditrisikomodelle
cela@opt.math.tu-graz.ac.at.
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Lehrveranstaltung
Letzte Änderung:
September 2008